リスク管理

三井住友信託銀行のサステナビリティ活動

リスク管理の基本方針

三井住友トラスト・グループ(以下、「当グループ」といいます)は、経営健全性の確保、経営戦略に基づくリスクテイクを通じた収益確保、持続的成長のため、グループ経営方針、内部統制基本方針に基づき、リスクの特定、評価、モニタリング、コントロールおよび削減、高度化検証・見直し等の一連のリスク管理活動をとおして、リスクの状況を的確に把握し、リスクに対して必要な措置を講じることを基本方針としています。
当グループのリスク管理のフレームワークは、リスクアペタイト・フレームワークを取り込み、一体化してグループ内で有機的に機能しています。

当グループのリスク特性

当グループは、専業信託銀行グループとして、信託の受託者精神に立脚し、高度な専門性と総合力を駆使して、銀行事業、資産運用・管理事業、不動産事業等を融合したトータル・ソリューション型ビジネスモデルで独自の価値を創出することを目指しています。
当グループの事業は、個人トータルソリューション(TS)事業、法人トータルソリューション(TS)事業、法人アセットマネジメント(AM)事業、受託事業、証券代行事業、不動産事業およびマーケット事業の各事業で構成されています。
当グループの各事業はそのビジネス特性に応じ、信用リスク、市場リスク、資金繰りリスクおよびオペレーショナル・リスクといったさまざまなリスクにさらされています。なお、三井住友信託銀行では、信託業務のリスクについて、信託受託者としての善管注意義務・忠実義務・分別管理義務等の観点も加え、主に、オペレーショナル・リスクのカテゴリーで管理しています。
各事業のリスク量を合算した当グループ全体のリスク量が、取締役会が決定したリスクキャパシティ(健全性・流動性)の範囲内におさまっているかどうか等を、定期的に報告しています。

当グループの事業と主なリスク特性

リスクの定義

リスクガバナンス体制

当グループは、グループ全体のリスクガバナンス体制として、各事業部門によるリスク管理(ファーストライン・ディフェンス)、リスク統括部およびリスク管理各部によるリスク管理(セカンドライン・ディフェンス)、内部監査部による検証(サードライン・ディフェンス)の三線防御体制(スリーラインズ・オブ・ディフェンス)を構築しています。

ファーストライン・ディフェンス

グループ各事業は、業務商品知識を生かして自事業の推進におけるリスク特性の把握を行います。
各事業は定められたリスクアペタイトの範囲内でリスクテイクを行うとともに、リスクが顕在化した際には現場レベルでのリスクコントロールを迅速に実行します。

セカンドライン・ディフェンス

リスク統括部は、取締役会によって決定されたグループ全体のリスク管理方針に従い、リスク管理全般を統括し、グループ全体を対象にリスクを特定・評価し、リスク管理プロセスを構築し、リスク限度枠の設定を行います。リスクが顕在化した場合の全社リカバリー戦略をあらかじめ策定します。
リスク統括部およびリスク管理各部は、ファーストラインのリスクテイクへの牽制機能を発揮し、リスクガバナンス体制の監督・指導を行います。
リスク統括部は、リスク管理の状況を経営会議、取締役会へ報告します。

サードライン・ディフェンス

内部監査部は、グループのリスクガバナンス体制およびプロセスの有効性や適切性を独立した立場から検証します。

経営会議

経営会議は、代表執行役ならびに執行役社長が指定する執行役をもって構成され、リスク管理に関する事項の決定および取締役会決議・報告事項の予備討議を行います。

取締役会

取締役会は、取締役全員をもって組織され、当グループの経営方針およびリスクテイクの戦略目標を決定し、リスクの所在と性質を十分認識した上で、戦略目標を踏まえたリスク管理方針等を策定し、適切なリスクガバナンス体制を整備し、実施状況を監督します。また、取締役会は、当グループのビジネス戦略やリスクの特性を踏まえ、任意の諮問機関として「リスク委員会」および「利益相反管理委員会」を設置しています。

<リスク委員会>

リスク委員会は、当グループの経営を取り巻く環境認識に関する事項、リスク管理の実効性に関する事項等に関し、取締役会からの諮問を受けてその適切性等を検討し、答申を行います。

<利益相反管理委員会>

利益相反管理委員会は、信託の受託者精神に基づき当グループが目指す、お客さまの「ベストパートナー」の基盤となる、フィデューシャリー・デューティーおよび利益相反管理に関する事項に関し、取締役会から諮問を受けてその適切性等を検討し、答申を行います。

リスクガバナンス体制

リスク管理のプロセス

当グループでは、リスク統括部およびリスク管理各部がセカンドラインとして、以下の手順でリスク管理を行います。また、このリスク管理プロセスについては、関連するシステムを含め、サードラインの内部監査部により定期的に監査されます。

リスクの特定

当グループの業務範囲の網羅性も確保した上で、直面するリスクを網羅的に洗い出し、洗い出したリスクの規模・特性を踏まえ、管理対象とするリスクを特定します。

リスクの評価

管理対象として特定したリスクについて、事業の規模・特性およびリスクプロファイルに見合った適切なリスクの分析・評価・計測を行います。
リスクを定量化できない場合は、可能な範囲で影響度を評価し、リスクの性質に応じて予防的措置を講じる等により管理を行います。

リスクのモニタリング

当グループの内部環境(リスクプロファイル、配賦資本の使用状況等)や外部環境(経済、市場等)の状況に照らし、リスクの状況を適切な頻度で監視し、状況に応じ、グループ各事業に対して勧告・指導または助言を行います。モニタリングした内容は、定期的にまたは必要に応じて取締役会、経営会議等へ報告・提言します。

リスクのコントロールおよび削減

リスク量がリスク限度枠を超過したとき、もしくは超過が懸念される等、経営の健全性に重大な影響を及ぼす事象が生じた場合には、取締役会、経営会議等に対して適切に報告を行い、必要な対応策を講じます。

トップリスクなどの予兆管理

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