リスク管理

三井住友信託銀行のサステナビリティ活動

資金繰りリスク管理

資金繰りリスクの定義

資金繰りリスクとは、「必要な資金が確保できず資金繰りがつかなくなる場合や、資金の確保に通常よりも著しく高い金利での調達を余儀なくされることにより、当グループが損失を被るリスク」をいいます。

資金繰りリスクの特性

当グループの資金繰りリスクにおける主要なリスクは、本邦および本邦金融機関の格下げ発生等を想定した場合における外貨調達の悪化リスクです。三井住友信託銀行においては、資産・負債の状況や市場流動性等、通貨別の特性に応じた中長期調達方針を策定し、過去に発生した市場混乱や資金流出に耐え得る安定的な外貨資金繰り運営に努めています。

資金繰りリスク管理方針

資金繰りリスク管理にあたっては、リスクの顕在化が、当グループの経営破綻に直結するおそれがあることを十分に認識した上で、多様な調達手段による「調達コストと安定性のバランス追求」と、ストレス環境下における調達力検証と対応策の事前検討による「有事の備え」を柱に、適正な資金繰りリスク管理運営の実施を基本方針としています。
銀行の自己資本と流動性に係る国際的な基準(バーゼルV等)への対応を踏まえ、資金繰りリスク管理体制の継続的な高度化を推進していきます。

資金繰りリスク管理体制

資金繰りリスク管理体制は、「市場リスク管理体制」と同様の枠組みで運営しています。

資金繰りリスク管理方法

資金繰りリスク管理の指標として、全社および拠点ごと、通貨ごとの資金繰りミスマッチ額に対する限度枠と、限度枠抵触時の対応をあらかじめ定め、遵守状況を日次でモニタリングしています。また、市場環境の急激な変化や当グループ固有の調達環境変化等の複数のシナリオによるストレステストを実施し、資金繰りリスクが顕在化した際に必要となる資金調達額を把握しています。

オペレーショナル・リスク管理

オペレーショナル・リスクの定義

オペレーショナル・リスクとは、「業務の過程、役員・社員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により、当グループが損失を被るリスク」をいいます。当グループでは、事務リスク、システムリスク、情報セキュリティリスク、法務・コンプライアンスリスク、人的リスク、イベントリスクおよび風評リスクに区分して管理しています。

オペレーショナル・リスクの特性

当グループのオペレーショナル・リスクに係る主要なリスクの一つは、サイバー攻撃(ランサムウェアやDDoS攻撃)を受けることにより業務運営上の悪影響を被るとともに、当グループが保有する顧客情報等が侵入者に窃取されることにより外部に漏洩するリスクです。当グループでは、情報システムの安全性を確保することにより、サイバー攻撃による不正な侵入・使用等を防ぐための対策を講じています。

※DDos攻撃:分散型サービス妨害攻撃。標的となるコンピュータに対して複数のマシンから大量の処理負荷を与えることでサービスを機能停止状態へ追い込む手法のこと。

また、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策の不備に起因して、業務停止命令等の行政処分、巨額な罰金等の支払いおよびレピュテーションの悪化等のリスクがあります。当グループでは、規制(海外規制を含む)等とのギャップ分析と課題の洗出しに基づき、マネー・ローンダリングの排除等に向けた対策の高度化を進めており、リスクベース・アプローチでリスクの削減・抑制を図っています。

オペレーショナル・リスク管理方針

当グループでは、オペレーショナル・リスク管理体制の整備にあたって、オペレーショナル・リスクを業務遂行に伴い発生する不可避なリスクと認識し、業務やリスクの規模・特性に応じた適切なリスク管理を行い、業務の健全性および適切性の確保を図ることを基本としています。
当グループの業務や提供する商品・サービスの拡充や、情報技術の発達・ニーズの多様化等の社会・経済環境の変化に伴う新たなリスクの発現等に備え、オペレーショナル・リスク管理体制の一層の高度化を推進していきます。

オペレーショナル・リスク管理体制

オペレーショナル・リスク管理体制

当グループは、グループ全体のオペレーショナル・リスクの管理に関する基本方針に基づき、グループ各社のオペレーショナル・リスク管理に係る体制整備に努めています。
三井住友信託銀行では、オペレーショナル・リスクの総合的な管理部署およびオペレーショナル・リスクのサブカテゴリーごとにリスク管理部署を設置しています。総合的な管理部署であるリスク統括部は、各オペレーショナル・リスク管理部署等と連携し、オペレーショナル・リスク管理体制の整備・高度化に取り組んでいます。

オペレーショナル・リスク管理方法

当グループにおいて、外部委託業務を含めた全ての業務に所在するオペレーショナル・リスクを管理対象とし、リスクを定性・定量の両面から適切に評価・把握するとともに、その顕在化防止のための予防的措置、顕在化した場合の対応・発生原因分析および再発防止策の策定により、オペレーショナル・リスクの削減を図っています。

災害時における危機管理・業務継続(BCP)

当グループの取り組み

当社と三井住友信託銀行では、自然災害やシステム障害、新種感染症の流行などの危機発生時において、緊急時対応を迅速に実行するため、コンティンジェンシープランを整備しています。
さらに、資金決済などの重要な業務については、BCP(業務継続計画)やバックアップオフィスなど、業務継続体制を整備し、その実効性を確保するため、定期的な訓練、BCP見直しの実施など、業務継続のための体制を整備しています。
発生した危機が重大で影響が広範囲に及ぶなど、三井住友信託銀行や当グループの正常な業務活動に重大な支障を及ぼし、その対応に緊急に総合的かつ高度な経営判断を要する場合には、全社的対応組織として緊急対策本部を設置して、緊急時対応を迅速に実行していきます。
特に、全国に店舗を持つ三井住友信託銀行では、大規模な地震が発生した場合に備え、お客さま、社員の安全や業務の継続などに配慮した対応を行うとともに、その実効性を確保するため、定期的に訓練を実施しています。
全社的な対応においては、緊急対策本部機能の実効性を高めるため、定期的な訓練のほか、情報収集・情報連携の体制強化とともに、東京地区での発災を想定して大阪地区の体制強化も推進しています。
また、支店においては、定期的な訓練を通じ対応力の強化を図るとともに、立地条件や主要設備の状況等、店舗固有事情を踏まえた災害対策への取り組みを推進し、また、支店間での支援体制も整備しています。

役員・社員の行動基準

サイバー攻撃の脅威への対応

国内外で被害が拡大しているサイバー攻撃の脅威からお客さまの大事な財産を守るため、当社では各種の対応を実施しています。

新商品・新規業務導入時の審査体制

新商品や新規業務を導入する際には、あらかじめ内在するリスクの有無、種類の特定・評価・管理、お客さまへの説明資料・手法など、商品や業務を継続するためにさまざまな体制整備を行う必要があります。この目的達成のため、当グループでは新商品や新規業務の導入時に審査を実施する体制としています。この商品審査のプロセスにおいては、お客さまから信頼していただける商品や業務の導入を重視し、複数の部署がさまざまな角度から検証を行います。また、新商品や新規業務の導入後も定期的なモニタリングによる検証を行っています。

商品審査のプロセス(三井住友信託銀行)

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